アルゴリズムトレードとは？仕組みや弱点
- 株の勉強をしていたら、「アルゴリズムトレード」というキーワードが出てきたけどどんなやり方なの？
- アルゴリズムトレードの仕組みが知りたい。
- アルゴリズムトレードの弱点が気になる！
株や金融商品、証券など有価証券の取引方法にはいろいろな種類があります。
中には、ハイリスクハイリターンの方法もあります。
しかし、初心者向けのコンテンツの中には、「儲かるやり方」としてメリットだけを伝えて、デメリットやリスクをほとんど説明しないページもあります。
最終的には、自己責任となりますので、情報を集める際には、注意が必要です。
今回の記事では、アルゴリズムトレードの仕組みや弱点をわかりやすく解説します。
アルゴリズムトレードとは？
アルゴリズムトレードとは、「アルゴリズム取引」とも呼ばれています。
アルゴリズムトレードの仕組み
コンピュータシステムによって、株価や出来高などに応じて、自動的に株式売買注文のタイミングや数量を設定することで、注文を繰り返す取引のことです。
具体的には、取引によって株価が乱降下しないように売買注文を分散したり、株価が割安と判断されるラインになったら、自動的に買い注文を出したりすることもできます。
こうした仕組みを見ると、自動化されて便利だと思いますよね。
背景には、投資家（トレーダー）が常時株価に注意を払いながら、手作業で分割して発注しなくても良いようにするために開発された仕組みです。
ですから、決して悪い事ばかりではありません。
しかし、機械が判断するからといって必ず勝てるということではありません。
アルゴリズムトレードの弱点
アルゴリズム取引の場合、世界的な不況や市場の大暴落などのあらゆる死す句を想定したプログラムが組み込まれているとは言い切れません。
事前にデータが蓄積されていない事象が発生したり、突発的な事象による大きな損益を出す可能性もあります。
よって、優秀なプログラムと紹介されている場合でも、運用実績が急激に悪化した時のデータが開示されていない場合には、見極めるのが難しくなります。
高速取引行為者への監督体制
欧州では、2018年1月以降でアルゴリズム高速取引を手掛ける投資家の登録制が導入されました。
背景にあるのは、取引記録の保存や誤発注の防止措置を求められているためです。
欧州では既に機関投資家のみではなく、個人投資家もアルゴリズム高速取引を行える環境が整いつつあります。
日本国内では、平成30年4がtに発行された監督指針の中に、継続的なヒアリング等により高速取引行為者の業務の状況を適切に把握する旨が記載されています。
しかし、まだまだリスクや体制整備が万全になっているわけではありません。
機関投資家の間で普及しているだけで、個人投資家の中でも富裕層以外の方にはまだ認知されていないこともあります。
「儲かる」とか「必ず」といったキーワードが頻回に使われているページ内の情報を鵜呑みにするのは危険です。
もし、興味があるなら、まずは金商取得済みの投資顧問などに相談しましょう。
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アルゴリズム高速取引の正確性や効率性に疑問を感じる方は、まずは他の方法も知ることから始めましょう。
その上で、自分の自己資金や設定頻度などを総合的に見比べて決めることをおすすめします。